Как? Ну это зависит от того, где Вы берете имена (URL) картинок для загрузки... Ну допустим, стандартное решение - у Вас в _root есть массив all_images с урлами, полученный сплитом строки или из хмл-файла. Тогда вот этот блок

Код:
mclListener.onLoadComplete = function()
{
delete image_mcl;// delete mclListener;
}
замените на

Код:
mclListener.onLoadComplete = function()
{
num++
new_holder = _root.createEmptyMovieClip("mc"+num, num);
image_mcl.loadClip(_root.all_images[num], new_holder);
}
(я опускаю здесь проверку на последняя/непоследняя и объявление num=0, а также изменения кода для загрузки первой картинки из списка (сейчас-то у Вас код только для одной картинки) - с этим Вы легко разберетесь)