Не-а, делаю примерно так:

Код AS3:
private var areasCursor:IViewCursor;
...
(_remoteData as RemoteObject).getAreas.addEventListener("result", getAreasResultHandler);
...
private function getAreasResultHandler(event:ResultEvent):void {
var sort:Sort = new Sort();
sort.fields = [new SortField("title", true)];
areas.sort = sort;
areas.refresh();
areasCursor = areas.createCursor();
}
...
<mx:ArrayCollection id="areas" list="{(_remoteData as RemoteObject).getAreas.lastResult}"/>
...
<mx:DataGrid id="dg_areas" width="320" height="200" dataProvider="{areas}">
<mx:columns>
<mx:DataGridColumn headerText="Areas" dataField="title"/>
</mx:columns>
</mx:DataGrid>
Отображается все хорошо, при вставке нового снова делаем сорт (если коллекция небольшая) или вставляем в нужное место в зависимости от поля сортировки. Но при этом возможности сортировки самого датагрида не учтены - при первом клике появляется стрелочка и элементы отображены как я их сформировал (скажем, по алфавиту по возрастанию).