Попробуй так:

Код AS1/AS2:
function loadShared(mySO:SharedObject) {
_root.alert_message.text = "Выберите из списка" ;
trace( "ОК" );
}
SharedObject.addListener( "Puzzles", loadShared );
var Puzzles_so:SharedObject = SharedObject.getLocal("Puzzles");
у тебя здесь была ошибка надо указывать имя SharedObject

Код AS1/AS2:
SharedObject.addListener( "Puzzles_so", loadShared );