Код:
//глобальный звук - конструктор вызван без привязки к клипу
var globalVolume:Sound = new Sound ();
//смотрим, меняли ли звук
var so = SharedObject.getLocal('snd');
if(so.data.volume != undefined ){ // да, меняли, выставляем громкость
globalVolume.setVolume (so.data.volume);
}else{ // нет, не меняли. сохраним данные
so.data.volume = 100;
}
Достаточно сохранить ссылки на звук и шаредобжект, и при изменении громкости выставлять громкость и сохранять данные (последняя строчка)