Обычно сервер "жанглирует" сокетами, то есть каждый новый клиент коннектится на один и тот же дефолтный сокет. Сервер назначает другой, уникальный сокет для конкретно данного клиента и отсылает по дефолтному сокету клиенту его уникальный идентификатор сокета. Далее клиент работает через свой сокет и никому не мешает.
Сервер хранит массив сокетов и рассылает мессаги, своевременно обрабатывая новых клиентов и закрывая (освобождая) "оборванные" соединения.
Не знаю, как там на Дельфи, но на Яве так всё и работает.
GTA2 на флэше
