Флеш не включает в результирующий(swf) файл те классы, на которые нет явных ссылок с timeline или главного скрипта (Docement class). Когда вы ставите галочку "Export in first frame" ссылка на этот класс автоматически прописывается в первом кадре флешки. Если эта галочка не стоит, то обязанность дать явную ссылку на класс в нужном месте ложится на наши плечи. В примере был реализован самый простой вариант, положить мувик на timeline во втором кадре (вне пределов видимости).
Другой вариант: положить пустой мувик на timeline во втором кадре, прописать ему класс (например Container) в котором перечислить (дать явные ссылки) на все классы, которые нужно включить в нашу флешку.
Например:

Код:
package {
import flash.display.Sprite;
public class Container extends Sprite {
// перечисляем классы которые нужно включить в swf
sky;
comet;
laser;
//...
}
}
Если внутри одного класса есть ссылки на другой, например в sky создаются кометы:

Код:
var new_comet:comet = new comet();
то можно сюда не прописывать comet.