Открываем хелп, смотрим подходящее. Ага, событие
Media.complete :

Код AS1/AS2:
var myListener:Object = new Object();
myListener.complete = function(eventObj:Object) {
trace("media is Finished");
};
myMedia.addEventListener("complete", myListener);
Хелп - крутая штука, учитесь им пользоваться!