обработчик у вас может быть один на все лоадеры, но подписывать придется все равно каждый лоадерИнфо.

Код AS3:
function _onSecurityErrorEvent(e:SecurityErrorEvent):void{
var loaderInfo:LoaderInfo = e.target as LoaderInfo;
loaderInfo.removeEventListener(SecurityErrorEvent.SECURITY_ERROR,_onSecurityErrorEvent);
trace("error from " + loaderInfo.loader);
}
var i:uint;
var loader:Loader;
for(i = 0; i < 100; i++){
loader = new Loader();
loader.contentLoaderInfo.addEventListener(SecurityErrorEvent.SECURITY_ERROR,_onSecurityErrorEvent);
loader.load(new URLRequest("someURL"));
}