[goodguy]

Да в чем тут разбираться? Все просто.
Здесь:

 
for (var i:int = 1; i <= 9; i++){
 
         this["a" + i].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, over);
         this["a" + i].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, out);
 
         function over (e:MouseEvent):void{this.alpha = 0.3;}
         function out (e:MouseEvent):void{this.alpha = 1;}
}

Функции исчезают по завершении цикла

КорДум вынес их за пределы цикла