Хмм... действительно. Краткий обзор дал следующие результаты. Прийдется наследоваться от DataGrid и переписывать метод:

Код AS3:
protected function drawRowBackground(s:Sprite, rowIndex:int, y:Number, height:Number, color:uint, dataIndex:int):void
в котором уже рисовать что угодно, или подсовывать картинку из стилей.
Добавлено через 3 минуты
Собственно, это есть в
справке.
И судя по-всему, прийдется использовать scale9Slice, если подставлять свой объект, ввиду отсутсвия параметра width
Добавлено через 5 минут
Также следует обратить внимание на метод drawColumnBackground, скорее всего его тоже прийдется переписывать.