Запрос делается наподобие такого ?
http://адрес/index.php?var1=value1&var2=value2
Просто скрипт, который обрабатывает этот запрос, наверное, спрашивает куки.
Куки для данного сайта лежат на твоем компе.
А при посещении/иных запросах, видимо, сохраняет тебе куки.