Попробуйте повесить обработчик события onRelease на содержимое Loader'a.
Если залезть в хелп, то можно обнаружить, что у компонента Loader вроде как есть ссылка на его содержимое:
Loader.content
Попробуйте повесить функцию-обработчик на это содержимое:
Код AS1/AS2:
my_loader.content.onRelease = function() {
//ваши действия
};
Но вообще, конечно, лучше использовать класс MovieClipLoader.
Это не компонет, это класс, он есть в mx2004.
предназначен для загрузки какого-то содержимого (картинок, других sfw-ок) в основной ролик.
Посмотрите хелп, там есть примеры его использования.
PS. мало кто использует компонент Loader, все пишут свой код, и это в общем-то верно.
Потому и ответов тут мало.
PPS. Не вздумайте только писать что-либо на самом Loader'е - весь код пишется в кадре!
my_loader в моем примере - это имя экземпляра компонента Loader на сцене.