а Вы где создаете пустой контейнер?
В вашм примере этого не видно...
вот так попробуйте:

Код:
var mcl:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
var mclL:Object = new Object();
var mclL.onLoadStart = function() {
var container = holder.createEmptyMovieClip('container',1)
}
mclL.onLoadInit = function() {
//Load complete
container.play();
//или _root.holder.container.play()
}
mcl.addListener(mclL)
mcl.loadClip('урл', container)
//holder - пустой контейнер на сцене...
Так или иначе, это рабочий код, который надо довести до ума, в зависимости от Ваших личных потребностей...
Всегда поступаю именно так, используя основной ролик как лоадер + холдер всего проекта.