[alexcon314]

Код надо оформлять тегами [code][/code].
Давайте разберемся.
1. Вы делаете проект AS3 (Flash Player 9, Flash CS3). Именно в этом случае нужен (и доступен в панели компонентов) упомянутый вами mdm.swc. Но каким образом вам удалось навесить на кнопку скрипт? В AS3 код пишется в классах.
Что-то вроде этого:

package {

	import flash.events.Event;
	import flash.display.MovieClip;
	import flash.events.MouseEvent;
	import mdm.*;
	public class Main extends MovieClip {
		// Document Class - главный класс приложения
		public function Main() {
			mdm.Application.init(this);
			btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, this.eventHandler);
			//на сцене
			//btn - кнопка (Button - компонент)  
			//mdm - компонент

		}
		private function eventHandler(e:Event):void {
			trace(e);
			mdm.Application.exit();

		}
	}
}

2. Вы делаете проект AS2 (Flash Player 8, Flash CS3). В этом случае mdm.swc не нужен вообще ( и его нет как такового в панели компонентов). Тогда вы можете навесить скрипт на кнопку, и все будет работать.
Проверьте ваши настройки публикации (Publish Settings->Flash).
3. Судя по вашему коду, вы вообще делаете AS1.