По поводу хранения в xml и подгрузки картинок не всех сразу - как это делается в галереях вы разбираться не намерены? В теперешнем вашем варианте картинки-шмотки откуда берутся?
Сохранять на комп из браузера не выйдет напрямую. Нужно взаимодействие с сервером. Довольно своеобразное. Флэш должен отправить картинку серверу (php-скрипту), тот у себя ее сохранит, и отдаст назад для сохранения на комп.
Пример с исходниками
http://www.quasimondo.com/archives/000572.php