УРААА! Я сделал это! Не без Вашей помощи конечно, уважаемые друзья! Спасибо всем кто помог!
И для тех у кого вдруг появится подобный вопрос (о установке и настройке компонента ComboBox), даю вот этот, код:

Код:
// Тут задаем пункты в комбобоксе.
cbx.addItem({data:1, label:"Выбирай:"});
cbx.addItem({data:2, label:"страна1"});
cbx.addItem({data:3, label:"страна2"});
cbx.addItem({data:4, label:"страна3"});
cbx.addItem({data:5, label:"страна4"});
// Создаем Listener Object.
var cbListener:Object = new Object();
// Прикрепляем функцию к Listener Object.
cbListener.change = function(event_obj:Object) {
if (event_obj.target.selectedItem.label == "страна1") {
_root.countries.gotoAndPlay(2);
} else if (event_obj.target.selectedItem.label == "страна2") {
_root.countries.gotoAndPlay(3);
} else if (event_obj.target.selectedItem.label == "страна3") {
_root.countries.gotoAndPlay(4);
} else if (event_obj.target.selectedItem.label == "страна4") {
_root.countries.gotoAndPlay(5);
}
};
// Add Listener.
cbx.addEventListener("change", cbListener);
"cbx" - имя ComboBox'a
"countries" - имя клипа который реагирует на выбраный пункт в ComboBox
Кроме этого прикрепляю и исходник
Еще раз спасибо всем, за помощь!