[alexcon314]

Подозреваю, что SWFLoader это примерно то же что MovieClipLoader во флэше. У тебя грузится в экзешник обычный swf. При компиляции exe подгружаемые в него из-вне swf-ы не компилируются вместе с ним и оболочка не выполняет предназначавшийся ей код.
Попробуй из подгруженного swf вызывать функцию в exe которая и выполнит нужные действия. Т.е. приведенный код должен быть в exe.
Другой вариант - использовать еще одну форму в проекте цинка в которую твой swf и запихнуть при компиляции. Тогда все будет работать.