[pkfun]

Посмотри в хелпе информацию по событиям MovieClipLoader. Обрати внимание на события:
1.onLoadError
2.URLNotFound
3.LoadNeverCompleted

ps. А лучше купи книжку какую-нибудь по программированию во флэш. Мне очень нравится "Дмитрий Гурский. ActionScript 2.0 Программирование во FlashMX 2004".