[_kos]

Не уверен, но мне кажется дело в безопасности, попробуй где нибудь в самом, самом начале в первом кадре прописать
System.security.allowDomain("localhost");
Вообще, я на твоем месте, коли компилируется exe, включил звук в библиотеку, и аттачил его оттуда.