Если кидаешь ф-ю в setInterval, то ссылка на объект this внутри этой ф-ции будет undefined, можно передавать ссылку на объект в параметрах ф-ции. Но если надо обойти все мувики тогда можно использовать дополнительную ф-ю:

Код:
MovieClip.prototype.SinAlpha = function() {
//.................................
this._alpha = param1;
};
function changeAlpha() {
_root["mc_"+n].SinAlpha();
n++;
if (n>10) {
clearInterval(intID);
}
}
n = 0;
intID = setInterval(changeAlpha, 30);