Хм... Внешний прелоадер. Надо попробовать, но это не очень хороший вариант. Когда мои игрушки будут ставить на других сайтах, там вообще прелоадера не будет.
Наконец-то я разобрался! Там когда ставишь Linkage стоит галочка по умолчанию Export in first frame! Так я думал, что это значит, что мувик будет загружаться и играться с первого кадра.
P.S.
Neo ты код писал для AS2? Я пока на флэш МХ. У меня таких штуковин, как getNextHighestDepth() loadClip() нету

Спасибо!