всё очень просто.
делаешь основной мувик, куда все будет грузиться. называешь его, скажем, main. делаешь второй мувик - например, sub1. в первом вставляешь в сцену пустой movieclip, называешь его container. в необходимый момент грузишь один мувик в другой - в данном случае sub1 в main.
например, делаешь в main кнопку, цепляешь на нее код
Код:
on (release) {
loadMovie("sub1.swf", _root.container);
}
а все прелоадеры встраиваешь непосредственно в загружаемые мувики.
вот тебе исходник. разберешься.