есть либы мультизагруки, но в прелоадер из-за размера может их тянуть и нет смысла.
В чем именно проблема? составить файл ссылок? я бы предпочел формат json, но на xml суть та же
Код AS3:
[{"id":"weapons","link":"../weapons.swf"},
{"id":"levels","link":"../levels.swf"}]
Дальше в цикле создаете лоадеры и грузите по ссылкам, для отображения общего прогресса, нужно немного подшаманить, либо взять готовую либу, знаю точно что у greenSocks есть