[belv]

Как то так должно быть.

try{
	var loader: URLLoader = new URLLoader(new URLRequest("asd"));
	loader.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR , _handlerIOError);
}catch(error:Error){
	trace(error)
}
function _handlerIOError(event:IOErrorEvent):void{
	throw new Error("Этот урл неверный");
}

Но тогда по сути и try не нужен, просто в приемнике события IOErrorEvent, можно создать исключение.