У меня выводится.

Код:
38 // нажал вверх
37 // нажал влево
39 // нажал вправо
40 // нажал вниз
WWWWWW // нажал 'w'
87
Разница в том, что я повесил прослушку прямо на стейдж главного класса.

Код AS3:
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, keyDownHandler);
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP, keyUpHandler);
Может дело в том, что
keys_sprite не добавлен в список отображения.
UPD: хотя, нет, проверил, дело не в этом:

Код AS3:
// s - это спрайт
addChild(s);
s.stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, keyDownHandler);
s.stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP, keyUpHandler);
removeChild(s);
Вывод продолжается, ссылка-то на stage сохранилась. Так что мое предположение ошибочно.