Можно. Всё в том же цикле:

Код AS3:
for (var i:uint = 0; i < buttonsNum; i++) {
var btn:MyButton = new MyButton();
btn.name = "button" + i;
btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btn_mouseClick);
}
...
private function btn_mouseClick(event:MouseEvent):void {
trace(event.target.name); // выведет button+номер
}