За основу можно взять бесплатную библиотеку
fancybox.
Сам использовал только с картинками, но в описании сказано, что "Can display .... SWF movies"
Ну и настроить ее надо будет с помощью CSS,
опций и методов.
Если описание на инглише сложно, то, погуглив, можно найти на русском, как подключить и настраивать.
MikroAcse, не надо отвечать, если не располагаете всей возможной инфой.