Ее не надо закрывать. Достаточно удалить из родительского контейнера.
Для этого внутри той swf, которая вложена в другую, после выполнения всего нужного кода, вставить что-то на подобие:
Код AS3:
var myparent:DisplayObjectContainer = parent as DisplayObjectCOntainer;
if (myparent) myparent.removeChild(this);