Внешний прелоадер это фильм swf(но если вы подгружаете в основной фильм дополнительные фильмы, то внешний прелоадер может быть в составе кода основного фильма), у которого только одна функция - загрузить указанный swf. Обычно он состоит из кода загрузки и небольшого количества графики, которая "оформляет" процесс загрузки. В коде загрузки используется класс AS MovieClipLoader. Обязательно узнайте все про этот класс - это ОЧЕНЬ важный класс AS и он очень часто используется во Flash.
Этот класс специально сделан для загрузки swf роликов( и не только) и позволяет:
- отслеживать процесс загрузки(те самые проценты)
- обрабатывать ошибки загрузки( "файл не найден", " сбой загрузки"...)
У этого класса есть набор событий которые позволяют отслеживать загрузку:
- onLoadstart - происходит при начале загрузки
- onLoadProgress - происходит при поступлении новой порции данных
- onLoadError - происходит при возникновении ошибки загрузки
- onLoadInit - происходит когда уже можно обращатся к коду загружаемого фильма
- onLoadComplete - происходит когда фильм полностью загрузился.
Вот, в общих чертах. Пожалуйста, читайте книги и FAQ . :)

ps. По Help во Flash 8. Если вы владеете английским( и у вас flash не переведен на русский), то можете воспользоваться очень удобной формой поиска в help flash8. Просто выделите класс о котором хотите узнать в панели Actions и нажмите f1. Откроется окно справки и в нем уже будет справка по выделенному классу. Эта инфа для тех кто не знает про эту возможность. :)